沉寂了一段时间的期权市场，12月13日再度爆发！
13，a股在有利刺激下跃升至更高水平，50ETF看涨期权全面飙升，近几个月和远几个月的合约数量翻了一番。其中，3050年12月50ETF购买量增长了4倍以上，12月3100日50ETF购买量增长了4倍以上。
截至收盘，期权的成交量也创下半年新高，达到513万张，是12月12日的三倍有余。自12月以来，期权的持仓量持续飙升，12月13日看涨期权在大涨后有所减仓，持仓量从493万张降至470万张。
看涨期权全面大幅上涨，最高涨幅超过4倍。12日晚，中美贸易谈判取得了进展。a股在早盘交易中开盘。几个主要股指飙升至更高水平。50ETF指数也一路上涨，下午继续上涨。截至收盘，50ETF指数上涨2.15%，仅停留在3.0，这是多空游戏的关键点。
benchmark指数的强劲表现推动了50ETF看涨期权的整体飙升，近几个月和远几个月，多达17份合约涨幅超过100%，使市场翻了一番。其中，3050年12月50ETF购买量增长了4倍以上，12月3100日50ETF购买量增长了4倍以上。在3000份合约中，50ETF的最大购买量上升了350%。购买看涨期权的投资者无疑赚了很多钱。
台湾期权专家兼平安期货副总经理邱杨过表示，50ETF期权的上涨是由于基础价格的大幅上涨和波动性的大幅上升。首先，看目标，受中美贸易谈判进展的刺激，主要股指周五跃升至高位，全天单边上涨，尤其是以上述50号证书为代表的重量级股指，出现在领先位置。此外，当许多情绪被点燃时，期权的隐含波动率也急剧上升，特别是名义看涨期权，其价格相对便宜，当受益市场赶上高情绪时，收益甚至更多。例如，当看涨期权在12月到期，行权价格为3.1时，涨幅超过4倍。
”事实上，50ETF期权的波动性自4月份以来一直在持续下降，这也与股市的持续波动性直接相关。市场没有大幅上涨或下跌的理由。周四晚，特朗普突然发出声音，中美谈判将取得新进展。周五，期权的波动性将在一定程度上上升，这反映出在长期温和的条件下，市场突然出现相对热点。波动性的上升将对名义期权产生更大影响，方向正确的朋友将获得更好的回报。”侯氏天成基金总经理侯严俊表示。
值得注意的是，今年下半年期权交易量也创下新高，达到513万英镑，是周四的三倍多，反映出期权市场情绪的复苏。
国泰君安期货期权研究员宋哲俊(Song Zhejun)表示，周五期货市场的单边暴涨，一个接一个突破了此前的压力水平，导致许多卖家止损并平仓。结果，隐含波动率提高了1%以上，使得期权认购市场火爆，深值期权也被推高。
未平仓头寸飙升，市场波动或上升。
值得注意的是，期权市场最近的持仓持续飙升也吸引了市场的极大关注。
根据上海证券交易所公布的头寸数据，自去年12月以来，期权市场的头寸几乎每天都在上升，从上周五的422万飙升至492万。在周五收盘时，看涨期权在获得巨额利润后，头寸降至470万英镑。
邱杨过认为，最近上证50ETF期权头寸的快速增长主要是由于50ETF市场和投资者心态的近期变化。随着宏观经济数据的改善和投资者对中美贸易谈判预期的提高，市场多头头寸和空头头寸之间的差距扩大，导致期权头寸达到新的高点。
宋哲俊认为，50ETF期权头寸今年一次又一次达到新高，头寸增长迅速。一方面，由于市场认为突破上行空间非常有限，看涨期权卖方非常活跃，头寸迅速增加。另一方面，隐含波动率不断下降到新的低点，日内基准波动率下降，看跌期权的卖出者随着反弹逐渐增加头寸，这促成了看跌期权的快速增加
期权行星波动性数据显示，期权的早期波动性已经横向波动了很长一段时间，并且已经进入了没有下跌的情况。周五的上涨相对改善了市场情绪，在10: 30左右出现了一个短脉冲，是波动减弱周期的转折点。应关注逆转是否正式开始。
宋哲俊还表示，虽然整体市场成交量有所增加，但50ETF的实际波动率却有所下降，这使得整体期权市场的整体情绪相对较低，尤其是整体隐含波动率在前期也稳定在13%的水平区间，几天前突破后达到12%。
”周五的大幅上涨一个接一个突破了压力水平，隐含波动率大幅上升1%以上。从CP头寸比率来看，自12月初以来一直处于相对较高的水平。随着目标反弹，几天前开始明显下降。最近，中国央行的头寸比率是自5月以来的最低水平。”宋哲俊说道。
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